Schița de curs

1. Ce este Basel III?

1.1. Lucrările Basel III 1.2. A fost Basel II responsabil pentru criza pieței? 1.3. Introducere la amendamentele Basel III 1.4. Consiliul pentru Stabilitate Financiară (FSB), G20 și cadrul Basel III

2. Noile principii Basel III pentru managementul riscurilor și guvernanța corporativă

Domeniile cheie în care Comitetul de la Basel consideră că este nevoie de cea mai mare atenție

2.1 Practicile consiliului de administrație 2.2 Managementul superior 2.3 Managementul riscului și controale interne 2.4 Compensarea 2.5 Structuri corporative complexe sau opace 2.6 Dezvăluire și transparență

3. Calitatea capitalului

3.1 Numărătorul: O definiție strictă a capitalului 3.2 Limite și minime 3.3 Capital propriu de nivel 1 3.4 Acțiuni ordinare emise de bancă 3.5 Capital de rangul 1 suplimentar 3.6 Capital de nivel 2 3.7 Investment deținute de bănci în instrumente de capital ale altor bănci și financiare și entități de asigurări 3.8 Abordarea deducerii corespunzătoare și modificările modelului de afaceri 3.9 Double Gearing și Basel III 3.10 Securitizare și resecuritizare

4. Activele ponderate la risc

4.1 Numitorul: Acoperire sporită a riscului 4.2 Înțelegerea securitizării

5. Raportul de capital

5.1 Pe lângă calitatea capitalului și acoperirea riscului 5.2 Calibrare 5.3 Perioada de tranziție

6. Standarde globale de lichiditate

6.1 Introducerea standardelor globale minime de lichiditate 6.2 Rata de acoperire a lichidității (LCR) care face băncile mai rezistente la potențialele perturbări pe termen scurt 6.3 Stoc de active lichide de înaltă calitate 6.4 Ieșiri nete totale de numerar 6.5 Rata de finanțare stabilă netă (NSFR) care abordează nepotriviri structurale de lichiditate pe termen mai lung 6.6 Finanțare stabilă disponibilă (ASF) 6.7 Finanțare stabilă necesară (RSF) 6.8 Nepotrivirea scadenței contractuale 6.9 Concentrarea finanțării 6.10 Active disponibile negrevate 6.11 LCR prin valută semnificativă 6.12 Instrumente de monitorizare a pieței6.13 instrumente de monitorizare a pieței.

7. Conservarea capitalului

7.1 Politici de distribuție care sunt în contradicție cu principiile solide de conservare a capitalului 7.2 Supraveghetorii aplică disciplina de conservare a capitalului

8. Raportul de levier

8.1 Rate puternice bazate pe riscul de nivel 1, cu niveluri ridicate de levier în bilanț și în afara bilanțului 8.2 Rata de levier simplă, fără riscuri 8.3 Introducerea unor măsuri de protecție suplimentare împotriva riscului de model și a erorii de măsurare 8.4 Calcularea ratei de levier

9. Amortizor de capital anticiclic

9.1 Prociclic sau contraciclic? 9.2 Noul amortizor de capital anticiclic 9.3 Provocări de origine/gazdă 9.4 Îndrumări pentru autoritățile naționale care operează rezerva de capital anticiclică 9.5 Principiile care stau la baza rolului de judecată 9.6 Principiul 1: (Obiective) 9.7 Principiul 2: (Ghid comun de referință) 9.8 Principiul 3: (Risc) de semnale înșelătoare) 9.9 Principiul 4: (Eliberarea promptă) 9.10 Principiul 5: (Alte instrumente macroprudențiale) 9.11 Reciprocitatea jurisdicțională 9.12 Frecvența deciziilor și comunicărilor privind tamponul 9.13 Tratarea excedentului atunci când tamponul revine la zero

10. Instituții financiare cu importanță sistemică (SIFI)

10.1 SIFI-uri și G-SIFI-uri 10.2 Îmbunătățiri ale regimurilor de rezoluție 10.3 Capacitate suplimentară de absorbție a pierderilor 10.4 Supraveghere de supraveghere mai intensivă 10.5 Standarde de robustețe mai puternice 10.6 Evaluare inter pares 10.7 Evoluții la nivel național și regional 10.8 Consiliul European de Stabilitate Financiară (FSOC) Supravegherea Sistemului Risc10. Board (ESRB) 10.10 Consolidarea supravegherii SIFI

11. Piețe și infrastructuri importante din punct de vedere sistemic (SIMI)

11.1 Comitetul de la Basel și Consiliul de Stabilitate Financiară aprobă compensarea centrală și raportarea tranzacțiilor privind instrumentele financiare derivate extrabursiere 11.2 Expunerile de credit contrapartidei derivate față de casele centrale de compensare ale contrapartidei (CCP) 12. Modelarea riscului, testarea stresului și analiza scenariilor 12.1 Captarea riscului sistemic/evenimentelor de coadă în situații de stres testarea și modelarea riscului 12.2 Deficiențe VaR: ipoteza normalității 12.3 Necesitatea unui program puternic de testare a stresului 12.4 Captarea riscului sistemic în modelele de risc ale băncilor

13. Amendamente ale pilonului 2: testarea la stres)

13.1 Amendamente ale pilonului 2: Testarea de stres 13.2 Principii pentru practicile solide de testare a stresului și supraveghere 13.3 15 principii de testare a stresului pentru bănci 13.4 Testarea de stres la nivelul întregii firme 13.5 6 principii de testare a stresului pentru supraveghetori

14. Impactul Basel III

14.1 Impactul Basel III 14.2 Investment Servicii bancare, Corporate Banking, Retail Banking 14.3 Investment băncile sunt afectate în primul rând, în special în afacerile de tranzacționare și securitizare 14.4 Noile reguli de capital au un impact substanțial asupra profitabilității 14.5 Impactul Basel III asupra băncilor regionale 14.6 Impactul Basel III asupra pilonului 2 14.7 Efectul Basel III asupra sectorului financiar 14.8 Implicații Basel III pentru managementul riscului bancar 14.9 Implicații pentru Comitetul european pentru risc sistemic 14.10 Impactul Basel III pentru băncile comerciale? 14.11 Implicațiile Basel III pentru băncile indigene 14.12 Pot băncile regionale să atenueze impactul Basel III? 14.13 Alte implicații ale Basel III 14.14 Domenii de interes

15. Concluzii

16. Exemple (studii de caz)

Structura de capital Basel III Un exemplu lucrat de bancă Basel III – explicația modificărilor Structura de capital Basel III

  21 ore
 

Numărul de participanți


Dată început

Dată sfârșit


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Mărturii (2)

Cursuri înrudite

Categorii înrudite