Schița de curs

Prezentare generală a MATLAB Financial Toolbox

Obiectiv: Învățați să aplicați diferitele caracteristici incluse în MATLAB Financial Toolbox pentru a efectua analize cantitative pentru industria financiară. Obțineți cunoștințele și practica necesare pentru a dezvolta eficient aplicații din lumea reală care implică date financiare.

  • Alocarea activelor și optimizarea portofoliului
  • Analiza de risc și Investment Performanță
  • Analiza cu venit fix și stabilirea prețurilor opțiunilor
  • Analiza serii temporale financiare
  • Regresia și estimarea cu date lipsă
  • Indicatori tehnici și diagrame financiare
  • Simularea Monte Carlo a modelelor SDE

Alocarea activelor și optimizarea portofoliului

Obiectiv: efectuarea alocării capitalului, a alocării activelor și evaluarea riscurilor.

  • Estimarea rentabilității activelor și a momentelor de rentabilitate totală din datele de preț sau de returnare
  • Calcularea statisticilor la nivel de portofoliu, cum ar fi media, varianța, valoarea la risc (VaR) și valoarea condiționată la risc (CVaR)
  • Efectuarea de optimizare și analiză a portofoliului cu variații medii limitate
  • Examinarea evoluției în timp a alocărilor eficiente de portofoliu
  • Efectuarea alocării capitalului
  • Contabilitatea cifrei de afaceri și a costurilor de tranzacție în problemele de optimizare a portofoliului

Analiza de risc și Investment Performanță

Obiectiv: Definirea si rezolvarea problemelor de optimizare a portofoliului.

  • Specificarea unui nume de portofoliu, a numărului de active dintr-un univers de active și a identificatorilor de active.
  • Definirea unei alocări inițiale de portofoliu.

Analiza cu venit fix și stabilirea prețurilor opțiunilor

Obiectiv: Efectuați analize cu venit fix și stabilirea prețurilor opțiunilor.

  • Analiza fluxului de numerar
  • Efectuarea analizei de securitate cu venit fix conform SIA
  • Efectuarea prețurilor opțiunilor de bază Black-Scholes, Black și binomiale

Analiza serii temporale financiare

Obiectiv: analiza datelor serii temporale de pe piețele financiare.

  • Efectuarea calculelor de date
  • Transformarea și analiza datelor
  • Analiza tehnica
  • Diagrame și grafică

Regresia și estimarea cu date lipsă

Obiectiv: Efectuați regresia normală multivariată cu sau fără date lipsă.

  • Efectuarea regresiilor comune
  • Estimarea funcției de log-probabilitate și a erorilor standard pentru testarea ipotezelor
  • Finalizarea calculelor atunci când lipsesc date

Indicatori tehnici și diagrame financiare

Obiectiv: Exersați folosind metrici de performanță și diagrame specializate.

  • Medii mobile
  • Oscilatoare, stocastice, indici și indicatori
  • Tragere maximă și tragere maximă așteptată
  • Grafice, inclusiv benzi Bollinger, diagrame cu lumânări și medii mobile

Simularea Monte Carlo a modelelor SDE

Obiectiv: Crearea simulărilor și aplicarea modelelor SDE

  • Mișcarea browniană (BM)
  • Mișcare browniană geometrică (GBM)
  • Elasticitate constantă a variației (CEV)
  • Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
  • Hull-White/Vasicek (HWV)
  • Heston

Concluzie

Cerințe

  • Familiaritate cu algebra liniară (de exemplu, operații cu matrice)
  • .
  • Familiaritate cu statisticile de bază
  • .
  • Înțelegerea principiilor financiare
  • .
  • Înțelegere a principiilor fundamentale MATLAB
  • .

Opțiuni de curs

  • Dacă doriți să urmați acest curs, dar nu aveți experiență în MATLAB (sau aveți nevoie de o reîmprospătare a cunoștințelor), acest curs poate fi combinat cu un curs pentru începători și poate fi oferit ca: MATLAB Fundamente + MATLAB pentru finanțe.
  • .
  • Dacă doriți să ajustați subiectele abordate în acest curs (de exemplu, să eliminați, să scurtați sau să prelungiți acoperirea anumitor caracteristici), vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
  • .
  14 ore

Numărul de participanți


Dată început

Dată sfârșit


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.

Pret per participant

Mărturii (1)

Cursuri înrudite

MATLAB Fundamentals, Data Science & Report Generation

  35 ore

Categorii înrudite