Mulțumim pentru trimiterea solicitării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Mulțumim pentru trimiterea rezervării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Schița de curs
1. Ce este Basel III?
1.1. Documentele Basel III
1.2. A fost Basel II responsabil pentru criza pieței?
1.3. Introducere în modificările Basel III
1.4. Consiliul de Stabilitate Financiară (FSB), G20 și cadrul Basel III
2. Noile principii Basel III pentru gestionarea riscului și guvernanța corporativă
Zonele cheie în care Comitetul de la Basel consideră că este necesară cea mai mare atenție
2.1 Practici ale consiliului de administrație
2.2 Managementul superior
2.3 Gestionarea riscului și controalele interne
2.4 Compensații
2.5 Structuri corporative complexe sau opace
2.6 Divulgare și transparență
3. Calitatea capitalului
3.1 Numărătorul: O definiție strictă a capitalului
3.2 Limite și minime
3.3 Capital de nivel 1 din capitaluri proprii comune
3.4 Acțiuni comune emise de bancă
3.5 Capital suplimentar de nivel 1
3.6 Capital de nivel 2
3.7 Investiții deținute de bănci în instrumente de capital ale altor bănci și entități financiare și de asigurare
3.8 Abordarea deducerii corespunzătoare și schimbările în modelul de afaceri
3.9 Dubla angrenare și Basel III
3.10 Securitizare și resecuritizare
4. Activele ponderate la risc
4.1 Numitorul: Acoperirea riscului îmbunătățită
4.2 Înțelegerea securitizării
5. Raportul de capital
5.1 În plus față de calitatea capitalului și acoperirea riscului
5.2 Calibrare
5.3 Perioada de tranziție
6. Standarde globale de lichiditate
6.1 Introducerea unor standarde minime globale de lichiditate
6.2 Raportul de acoperire a lichidității (LCR) care face băncile mai rezistente la potențiale perturbări pe termen scurt
6.3 Stoc de active lichide de înaltă calitate
6.4 Total ieșiri nete de numerar
6.5 Raportul de finanțare stabilă netă (NSFR) care abordează dezechilibrele structurale de lichiditate pe termen lung
6.6 Finanțare stabilă disponibilă (ASF)
6.7 Finanțare stabilă necesară (RSF)
6.8 Dezechilibru contractual la scadență
6.9 Concentrarea finanțării
6.10 Active neîncărcate disponibile
6.11 LCR pe monedă semnificativă
6.12 Instrumente de monitorizare legate de piață
6.13 Aranjamente de tranziție
7. Conservarea capitalului
7.1 Politici de distribuire care sunt inconsistente cu principiile solide de conservare a capitalului
7.2 Supraveghetorii aplică disciplina de conservare a capitalului
8. Raportul de levier
8.1 Rapoarte de risc bazate pe nivelul 1 puternice cu niveluri ridicate de levier în bilanț și în afara bilanțului
8.2 Raport de levier simplu, ne-bazat pe risc
8.3 Introducerea unor măsuri de precauție suplimentare împotriva riscului de model și a erorilor de măsurare
8.4 Calculul raportului de levier
9. Rezerva de capital anticiclică
9.1 Prociclică sau anticiclică?
9.2 Noua rezervă de capital anticiclică
9.3 Provocări acasă/gazdă
9.4 Orientări pentru autoritățile naționale care operează rezerva de capital anticiclică
9.5 Principii care stau la baza rolului judecății
9.6 Principiul 1: (Obiective)
9.7 Principiul 2: (Ghid de referință comun)
9.8 Principiul 3: (Risc de semnale înșelătoare)
9.9 Principiul 4: (Eliberare promptă)
9.10 Principiul 5: (Alte instrumente macroprudențiale)
9.11 Reciprocitate jurisdicțională
9.12 Frecvența deciziilor și comunicărilor privind rezerva
9.13 Tratamentul surplusului când rezerva revine la zero
10. Instituții Financiare Sistemice Importante (SIFIs)
10.1 SIFIs și G-SIFIs
10.2 Îmbunătățiri ale regimurilor de rezoluție
10.3 Capacitate suplimentară de absorbție a pierderilor
10.4 Supraveghere mai intensă
10.5 Standarde de robustețe mai puternice
10.6 Revizuire de către colegi
10.7 Dezvoltări la nivel național și regional
10.8 Consiliul de Supraveghere a Stabilității Financiare (FSOC)
10.9 Consiliul European de Riscuri Sistemice (ESRB)
10.10 Întărirea supravegherii SIFI
11. Piețe și Infrastructuri Sistemice Importante (SIMIs)
11.1 Comitetul de la Basel și Consiliul de Stabilitate Financiară susțin compensarea centrală și raportarea tranzacțiilor la derivatele OTC
11.2 Expuneri de credit ale contrapărților la derivate față de casele de compensare centrală (CCPs)
12. Modelarea riscului, testarea de stres și analiza scenariilor
12.1 Captarea riscului sistemic/evenimentelor de coadă în testele de stres și modelarea riscului
12.2 Deficiențele VaR: presupunerea normalității
12.3 Nevoia unui program puternic de testare de stres
12.4 Captarea riscului sistemic în modelele de risc ale băncilor
13. Amendamentele Pilonului 2: Testarea de stres)
13.1 Amendamentele Pilonului 2: Testarea de stres
13.2 Principii pentru practici sigure de testare de stres și supraveghere
13.3 15 principii de testare de stres pentru bănci
13.4 Testarea de stres la nivelul întregii firme
13.5 6 principii de testare de stres pentru supraveghetori
14. Impactul Basel III
14.1 Impactul Basel III
14.2 Bănci de investiții, bănci corporative, bănci de retail
14.3 Băncile de investiții sunt afectate în primul rând, în special în afacerile de tranzacționare și securitizare
14.4 Noile reguli de capital au un impact substanțial asupra profitabilității
14.5 Impactul Basel III asupra băncilor regionale
14.6 Impactul Basel III asupra Pilonului 2
14.7 Efectul Basel III asupra sectorului financiar
14.8 Implicațiile Basel III pentru gestionarea riscului bancar
14.9 Implicații pentru Consiliul European de Riscuri Sistemice
14.10 Impactul Basel III pentru băncile comerciale?
14.11 Implicațiile Basel III pentru băncile indigene
14.12 Pot băncile regionale atenua impactul Basel III?
14.13 Alte implicații ale Basel III
14.14 Zone de focalizare
15. Concluzii
16. Exemple (Studii de caz)
Structura de capital Basel III
Un exemplu lucrat al unei bănci
Basel III – explicația schimbărilor
Structura de capital Basel III
21 Ore
Mărturii (2)
învățând despre Basel
Daksha Vallabh - Standard Bank of SA Ltd
Curs - Basel III – Certified Basel Professional
Tradus de catre o masina
Faptul că existau exemple practice cu conținutul
Smita Hanuman - Standard Bank of SA Ltd
Curs - Basel III – Certified Basel Professional
Tradus de catre o masina
