Mulțumim pentru trimiterea solicitării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Mulțumim pentru trimiterea rezervării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Schița de curs
Prezentare generală a Financial Toolbox-ului MATLAB
Obiectiv: Învățați să aplicați diversele funcționalități incluse în Financial Toolbox-ul MATLAB pentru a efectua analize cantitative în industria financiară. Dobândiți cunoștințele și practica necesare pentru a dezvolta eficient aplicații din lumea reală care implică date financiare.
- Alocarea activelor și optimizarea portofoliului
- Analiza riscului și performanța investițiilor
- Analiza titlurilor cu venit fix și prețul opțiunilor
- Analiza seriilor de timp financiare
- Regresie și estimare cu date lipsă
- Indicatori tehnici și grafice financiare
- Simulare Monte Carlo a modelelor SDE
Alocarea activelor și optimizarea portofoliului
Obiectiv: Efectuați alocarea de capital, alocarea activelor și evaluarea riscului.
- Estimarea randamentului activelor și a momentelor de randament total din datele de preț sau randament
- Calculul statisticilor la nivel de portofoliu, cum ar fi media, varianța, valoarea la risc (VaR) și valoarea la risc condiționată (CVaR)
- Efectuarea optimizării și analizei portofoliului medie-varianță cu constrângeri
- Examinarea evoluției în timp a alocărilor eficiente ale portofoliului
- Efectuarea alocării de capital
- Luarea în considerare a schimbărilor și costurilor tranzacțiilor în problemele de optimizare a portofoliului
Analiza riscului și performanța investițiilor
Obiectiv: Definiți și rezolvați probleme de optimizare a portofoliului.
- Specificarea unui nume de portofoliu, a numărului de active dintr-un univers de active și a identificatorilor de active.
- Definirea unei alocări inițiale a portofoliului.
Analiza titlurilor cu venit fix și prețul opțiunilor
Obiectiv: Efectuați analiza titlurilor cu venit fix și prețul opțiunilor.
- Analiza fluxului de numerar
- Efectuarea analizei titlurilor cu venit fix conform SIA
- Efectuarea prețurilor opțiunilor de bază Black-Scholes, Black și binomial
Analiza seriilor de timp financiare
Obiectiv: analizați datele de serii de timp din piețele financiare.
- Efectuarea calculelor pe date
- Transformarea și analiza datelor
- Analiza tehnică
- Crearea de grafice și diagrame
Regresie și estimare cu date lipsă
Obiectiv: Efectuați regresie normală multivariată cu sau fără date lipsă.
- Efectuarea regresiilor comune
- Estimarea funcției de log-verosimilitate și a erorilor standard pentru testarea ipotezelor
- Completarea calculelor când datele lipsesc
Indicatori tehnici și grafice financiare
Obiectiv: Exersați utilizarea metricelor de performanță și a graficelor specializate.
- Medii mobile
- Oscilatoare, stocastici, indici și indicatori
- Scăderea maximă și scăderea maximă așteptată
- Grafice, inclusiv benzi Bollinger, grafice cu lumânări și medii mobile
Simulare Monte Carlo a modelelor SDE
Obiectiv: Creați simulări și aplicați modele SDE
- Mișcarea Browniană (BM)
- Mișcarea Browniană Geometrică (GBM)
- Elasticitatea constantă a varianței (CEV)
- Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
- Hull-White/Vasicek (HWV)
- Heston
Concluzie
Cerințe
- Cunoștințe de algebră liniară (de exemplu, operații cu matrice)
- Cunoștințe de bază de statistică
- Înțelegere a principiilor financiare
- Înțelegere a elementelor de bază ale MATLAB
Opțiuni de curs
- Dacă doriți să urmați acest curs, dar nu aveți experiență în MATLAB (sau aveți nevoie de o recapitulare), acest curs poate fi combinat cu un curs pentru începători și oferit ca: Fundamentele MATLAB + MATLAB pentru Finanțe.
- Dacă doriți să ajustați subiectele acoperite în acest curs (de exemplu, să eliminați, să scurtați sau să lungiți acoperirea anumitor funcționalități), vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
14 Ore
Mărturii (2)
Construirea codului de la zero, cu implicare practică.
Igor - Draka Comteq Fibre B.V.
Curs - Introduction to Image Processing using Matlab
Tradus de catre o masina
Trainer took the initiative to cover additional content outside our course materials to improve our learning.
Chia Wu Tan - SMRT Trains Ltd
Curs - MATLAB Programming
Tradus de catre o masina
